Овощи помыть, нарезать кружочками. Если помидоры крупные, то можно разрезать кружки пополам.

Подливка
На сковороде в растительном масле слегка обжарить мелко порезанный лук, затем добавить помидоры (1-2 шт), потертые на терке.

Эту подливку вылить на дно формы.
Желательно, чтобы форма была с крышкой - если крышки нет, то нужна фольга, чтобы накрыть блюдо в духовке.
В подливку можно добавить мелконарезанный сладкий перец (если есть и если вы его любите).
Подливу я иногда делаю и без жарки - просто на дно формы кладу мелко порезанный лук и тертую помидорку (иногда добавляю сладый перец, нарезанный маленькими кубиками).

Затем на подливку выкладываем овощи, чередуя кружок баклажана, кружок кабачка и кружок помидора, как показано на фото.

Сверху чуть посолить и слегка сбрызнуть подсолнечным маслом.
Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 200 град на 45-55 минут.

Пока пекутся овощи, готовим соус.
На сковороде растапливаем сливочное масло. Насыпаем муку и мешаем. Мука схватится комочками.
Затем наливаем молоко и мешаем, мешаем, мешаем, пока комочки муки не растворятся. Желательно не на большом огне.
Если соус получается густой - я подливаю еще немного молока.
Затем добавляем тертый на терке плавленый сырок.
Опять все размешиваем до растворения.
Обратите внимание - не всегда сырок полностью растворяется. Это зависит, видимо, от сорта плавленного сырка.
Дальше добавляем опять же тертый на терке твердый сыр (этот обычно всегда тает хорошо).
Чуток, буквально минутку,  даем покипеть.
В конце добавляем соль и паприку. 

Овощи в духовке сразу не открываем - даем постоять еще минут 10 в выключенной духовке. 
Затем вынимаем из духовки, открываем и поливаем овощи соусом

Можно пробовать!